PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGWMX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGWMX с GMOQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).

FGWMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FGWMX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGWMX и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		-0.70%14.45%6.57%13.55%-16.26%-1.71%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.32%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, FGWMX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.

FGWMX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.77%
1 год
10.23%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

GMOQX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.32%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.48%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с FGWMX:
FGWMX с FNDEFGWMX с IEMGFGWMX с VWOFGWMX с SCHEFGWMX с AGEYXFGWMX с AGEPXFGWMX с AMAPX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLLXGMOQX с DBLEXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с SEDAXGMOQX с AGEYX

Сравнение комиссий FGWMX и GMOQX

FGWMX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.

FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Доходность на риск

FGWMX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGWMX
Ранг доходности на риск FGWMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGWMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGWMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGWMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGWMX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGWMXGMOQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.14

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

4.57

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.75

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.59

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

18.03

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGWMX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGWMX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа GMOQX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGWMX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGWMXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.14

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между FGWMX и GMOQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGWMX и GMOQX

Дивидендная доходность FGWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности GMOQX в 6.23%

TTM20252024202320222021202020192018
FGWMX
Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M		4.38%4.80%4.42%4.86%3.69%3.21%3.76%4.56%0.40%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.23%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGWMX и GMOQX

Максимальная просадка FGWMX за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGWMX и GMOQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGWMXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-31.41%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-5.66%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.53%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.04%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.14%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGWMX и GMOQX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Markets Income Fund Class M (FGWMX) составляет 1.80%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что FGWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGWMXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.28%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.93%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

6.71%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

11.00%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

11.00%

-3.70%