PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUSX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUSX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUSX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUSX и QILGX

2026 (YTD)2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		0.48%5.22%4.67%4.61%0.33%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%.

FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FGUSX:
FGUSX с MYFRXFGUSX с BUBIXFGUSX с UGSDXFGUSX с BEARXFGUSX с DFIHXFGUSX с QAMNXFGUSX с DFYGX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FGUSX и QILGX

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Доходность на риск

FGUSX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUSX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUSXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

0.91

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.18

1.37

+7.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.00

1.22

+1.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.63

1.16

+14.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.02

3.79

+43.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUSX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа QILGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUSXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.91

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

0.56

+2.46

Корреляция

Корреляция между FGUSX и QILGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUSX и QILGX

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		4.15%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FGUSX и QILGX

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUSXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-53.48%

+53.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-15.55%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-12.44%

+12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-9.01%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

4.75%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUSX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUSXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.81%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

13.44%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

19.96%

-18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

21.04%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

21.22%

-19.65%