PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUMX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUMX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUMX и XILSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		-0.09%9.92%9.53%11.08%-13.03%3.72%2.41%14.34%-3.08%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

FGUMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.63%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с FGUMX:
FGUMX с NWXHXFGUMX с FNILXFGUMX с FSKAXFGUMX с CCLFXFGUMX с FAGIXFGUMX с FOCIXFGUMX с PRCPX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с NHSXILSX с THHYX

Сравнение комиссий FGUMX и XILSX

FGUMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Доходность на риск

FGUMX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUMX
Ранг доходности на риск FGUMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUMX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUMXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

8.44

-6.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

73.85

-70.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

32.11

-30.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

124.30

-121.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

774.78

-762.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUMX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUMX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUMX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUMXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

8.44

-6.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

3.23

-2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.60

-0.91

Корреляция

Корреляция между FGUMX и XILSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и XILSX

Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		6.02%6.49%6.19%5.48%3.98%4.12%4.78%5.17%0.44%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и XILSX

Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUMXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-14.53%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-0.21%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-6.27%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.00%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.03%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и XILSX

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUMXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.02%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.28%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.11%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

3.77%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

3.96%

+2.45%