PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTKX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTKX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FGTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTKX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTKX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		-0.10%17.95%12.72%15.72%-16.78%11.76%15.91%22.06%-6.81%8.60%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, FGTKX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FGTKX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.90%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FGTKX:
FGTKX с FXAIXFGTKX с VOOFGTKX с FWTKXFGTKX с FAGIXFGTKX с RLBGXFGTKX с ^GSPCFGTKX с FHTKX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FGTKX и PDAHX

FGTKX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FGTKX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTKX
Ранг доходности на риск FGTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTKX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTKXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.23

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.08

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

9.97

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTKX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTKX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTKX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTKXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.13

Корреляция

Корреляция между FGTKX и PDAHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTKX и PDAHX

Дивидендная доходность FGTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		5.76%5.75%6.28%2.18%10.38%11.19%6.49%7.08%7.77%3.24%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FGTKX и PDAHX

Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTKXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-15.65%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-4.60%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-15.65%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.31%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.71%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.96%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTKX и PDAHX

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTKXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.16%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

3.27%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

5.84%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

6.54%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

6.41%

+5.32%