Сравнение FGSI с FIYY
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGSI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.64%
FIYY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 4.74% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between FGSI and FIYY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. FIYY — Ранг доходности на риск
FGSI
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGSI c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSI | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSI и FIYY
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -2.51% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.91% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.52% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 4.81% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 4.81% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 4.81% | +7.60% |
Сравнение комиссий FGSI и FIYY
FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и FIYY
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности FIYY в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 8.95% | 4.20% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and FIYY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
FGSI has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 1.17% for FIYY.
They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор