Сравнение FGRU с XTAP
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while XTAP is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -38.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и XTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -66.00% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 9.39% |
Correlation
The correlation between FGRU and XTAP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
FGRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение FGRU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRU и XTAP
Максимальная просадка FGRU за все время составила -66.00%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.00% | -22.13% | -43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -1.02% | -64.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -3.42% | -37.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.21% | 4.80% | +193.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.21% | 14.55% | +183.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.21% | 14.35% | +183.86% |
Сравнение комиссий FGRU и XTAP
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и XTAP
Ни FGRU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRU and XTAP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
FGRU and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор