PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

FGRO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и XGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		-0.07%21.12%10.08%17.63%-17.03%12.43%
Разные валюты инструментов

FGRO торгуется в USD, в то время как XGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью -0.07%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
19.84%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий FGRO и XGRO.TO

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

FGRO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.37

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.00

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.11

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.81

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между FGRO и XGRO.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и XGRO.TO

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и XGRO.TO

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки XGRO.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и XGRO.TO.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и XGRO.TO

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.08%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

9.28%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

14.53%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

14.08%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

15.42%

+10.17%