PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

FGRO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и VEQT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		0.25%26.14%14.87%19.36%-16.74%16.10%
Разные валюты инструментов

FGRO торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 0.25%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.91%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.22%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий FGRO и VEQT.TO

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

FGRO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.57

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.23

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.28

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

11.03

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.57

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.37

Корреляция

Корреляция между FGRO и VEQT.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и VEQT.TO

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM2025202420232022202120202019
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и VEQT.TO

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и VEQT.TO.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и VEQT.TO

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.93%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

10.01%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

16.78%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

15.82%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

18.88%

+6.71%