PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с FEQT.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO).

FGRO.NEO и FEQT.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.98%17.00%13.13%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.46%18.36%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 2.46%.

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.38%
1 год
17.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FEQT.NEO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOFEQT.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.68

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.67

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.30

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и FEQT.NEO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FEQT.NEO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FEQT.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-13.24%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-8.31%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-3.93%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.50%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.56%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FEQT.NEO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.60%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.36%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

15.04%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

13.26%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

13.26%

-2.80%