PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с FCID.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с FCID.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO).

FGRO.NEO и FCID.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FCID.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FCID.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FCID.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.98%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		8.92%30.48%9.16%15.21%4.07%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FCID.TO с доходностью 8.92%.

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

FCID.TO

1 день
0.25%
1 месяц
3.44%
С начала года
8.92%
6 месяцев
13.03%
1 год
28.56%
3 года*
20.26%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEOFCID.TO с FCIN.NEOFCID.TO с FCGI.TO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FCID.TO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FCID.TO в 0.45%.

FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FCID.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FCID.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOFCID.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.75

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.32

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.20

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

10.25

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. FCID.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCID.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и FCID.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOFCID.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.54

+0.74

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и FCID.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FCID.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FCID.TO в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%0.00%
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.24%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FCID.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки FCID.TO в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FCID.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOFCID.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-34.49%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-10.60%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-19.68%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-1.85%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.77%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.76%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FCID.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOFCID.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.10%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.96%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

16.43%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

13.00%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

16.80%

-6.34%