PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRAX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRAX с QQQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRAX (Franklin Growth Opportunities Fund Class A) and QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. FGRAX is actively managed, while QQQX is passively managed. Over the past 10 years, FGRAX returned 18.19%/yr vs 13.33%/yr for QQQX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRAX charges 0.89%/yr vs 0.92%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности FGRAX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGRAX показывает доходность 10.74%, а QQQX немного выше – 11.14%. За последние 10 лет акции FGRAX превзошли акции QQQX по среднегодовой доходности: 18.19% против 13.33% соответственно.

FGRAX

1 день
-0.51%
1 месяц
6.37%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.04%
1 год
17.48%
3 года*
20.36%
5 лет*
13.47%
10 лет*
18.19%

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRAX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A		10.74%8.10%25.65%39.54%-37.14%48.19%45.48%46.91%-1.32%28.78%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between FGRAX and QQQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.74

The correlation between FGRAX and QQQX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Opportunities Fund Class A

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с FGRAX:
FGRAX с FFACXFGRAX с FCOQXFGRAX с FVCAXFGRAX с SBMAXFGRAX с IOLZXFGRAX с TEDIXFGRAX с BLUEX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

FGRAX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRAX
Ранг доходности на риск FGRAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRAX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRAXQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.24

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.25

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.61

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

16.87

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRAX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRAX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRAXQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.24

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FGRAX и QQQX

Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRAXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-57.25%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-9.11%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.30%

-22.80%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-29.33%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-35.96%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.36%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-8.02%

-20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

1.95%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRAX и QQQX

Текущая волатильность для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) составляет 3.91%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRAXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.31%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.58%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

14.71%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

19.82%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

21.06%

+3.26%

Сравнение комиссий FGRAX и QQQX

FGRAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QQQX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRAX и QQQX

Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.82%, что больше доходности QQQX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A		17.82%19.73%10.72%13.47%4.83%28.81%5.83%17.52%13.10%8.71%2.09%2.04%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

FGRAX and QQQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (4.31%) compared to FGRAX (3.91%). In terms of maximum drawdown, FGRAX dropped -78.79% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRAX и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор