PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQI.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGQI.L с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGQI.L (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FGQI.L is a Global Equity Income fund tracking the Fidelity Global Quality Income Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGQI.L returned 10.48%/yr vs 16.13%/yr for QQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FGQI.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FGQI.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGQI.L показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%.

FGQI.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.44%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.34%
1 год
23.29%
3 года*
17.03%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGQI.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		8.34%20.08%11.79%17.99%-10.78%22.22%10.14%27.77%-7.59%16.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%20.08%

Correlation

The correlation between FGQI.L and QQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.46

The correlation between FGQI.L and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGQI.L и QQQ

Секторы
FGQI.L
QQQ

Технологии

30.7%
58.7%

Финансовые услуги

15.9%
0.2%

Промышленность

11.7%
2.6%

Здравоохранение

8.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.9%
0.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

FGQI.L
30.7%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

FGQI.L
15.9%
QQQ
0.2%

Промышленность

FGQI.L
11.7%
QQQ
2.6%

Здравоохранение

FGQI.L
8.8%
QQQ
3.7%

Потребительский циклический сектор

FGQI.L
8.6%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

FGQI.L
8.4%
QQQ
14.3%

Потребительский защитный сектор

FGQI.L
4.5%
QQQ
6.4%

Энергетика

FGQI.L
3.9%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

FGQI.L
3.0%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

FGQI.L
2.5%
QQQ
1.2%

Недвижимость

FGQI.L
1.9%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FGQI.L:
FGQI.L с FUSD.LFGQI.L с FEMQ.LFGQI.L с FUSA.LFGQI.L с FGQD.LFGQI.L с FSMG.LFGQI.L с FUSS.LFGQI.L с LDGG.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FGQI.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQI.L
Ранг доходности на риск FGQI.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQI.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQI.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQI.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGQI.LQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.85

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.45

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.77

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

10.21

+1.65

FGQI.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQI.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQI.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGQI.L и QQQ

Максимальная просадка FGQI.L за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQI.L и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGQI.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-82.97%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-11.96%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-22.77%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-35.12%

+13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.89%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-32.72%

+28.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.24%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQI.L и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) составляет 3.24%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что FGQI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGQI.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

9.02%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

14.55%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

17.91%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

22.69%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

22.41%

-6.70%

Сравнение комиссий FGQI.L и QQQ

FGQI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQI.L и QQQ

Дивидендная доходность FGQI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		1.82%1.81%2.32%2.71%2.77%2.52%2.45%2.34%2.78%1.50%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FGQI.L and QQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for FGQI.L.

FGQI.L is categorized as Global Equity Income, while QQQ is Nasdaq-100. FGQI.L tracks Fidelity Global Quality Income Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for FGQI.L and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGQI.L и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор