Сравнение XDEB.DE с IMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).
XDEB.DE и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEB.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEB.DE или IMID.L.
Основные характеристики
| XDEB.DE | IMID.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.52% | 13.93% |
| Дох-ть за 1 год | 14.61% | 23.12% |
| Дох-ть за 3 года | 6.78% | 5.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 11.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 7.72% | 12.30% |
| Макс. просадка | -28.57% | -39.56% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между XDEB.DE и IMID.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и IMID.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEB.DE показывает доходность 14.52%, а IMID.L немного ниже – 13.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEB.DE и IMID.L
XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEB.DE c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и IMID.L
Ни XDEB.DE, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и IMID.L
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и IMID.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и IMID.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.60%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.