Сравнение FGOV.L с XGSI.L
FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) and XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) are both Global Bonds funds - FGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while XGSI.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGOV.L returned 0.91%/yr vs 0.41%/yr for XGSI.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FGOV.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XGSI.L.
Доходность
Сравнение доходности FGOV.L и XGSI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGOV.L торгуется в GBp, в то время как XGSI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGOV.L показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у XGSI.L с доходностью 0.05%.
FGOV.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
XGSI.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGOV.L и XGSI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 1.28% | 5.31% | 3.51% | 6.01% | -7.49% | -6.11% | 0.70% |
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.02% | -3.42% | 3.01% | 0.55% | -3.00% | -1.56% | -4.92% |
Correlation
The correlation between FGOV.L and XGSI.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between FGOV.L and XGSI.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGOV.L vs. XGSI.L — Ранг доходности на риск
FGOV.L
XGSI.L
Сравнение FGOV.L c XGSI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOV.L | XGSI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.50 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 1.15 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOV.L | XGSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.44 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.06 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FGOV.L и XGSI.L
Максимальная просадка FGOV.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки XGSI.L в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOV.L и XGSI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGOV.L | XGSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -22.36% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -6.10% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | -9.18% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.94% | -16.82% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -17.59% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -12.10% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.65% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOV.L и XGSI.L
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) составляет 0.80%, в то время как у Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что FGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGSI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGOV.L | XGSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.88% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 5.15% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 6.92% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 9.05% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 9.27% | -6.09% |
Сравнение комиссий FGOV.L и XGSI.L
FGOV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XGSI.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOV.L и XGSI.L
Дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.07% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% |
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGOV.L and XGSI.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGSI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGSI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.
FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while XGSI.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: First Trust and DWS. Their fees differ too: 0.45% for FGOV.L and 0.25% for XGSI.L.
Подберите оптимальное распределение для FGOV.L и XGSI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор