PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOMX и EITEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		5.03%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

FGOMX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.83%
С начала года
5.03%
6 месяцев
9.51%
1 год
35.47%
3 года*
17.52%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с VXUSFGOMX с FSAMXFGOMX с SPY
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий FGOMX и EITEX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FGOMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.31

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.92

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.81

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

10.67

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между FGOMX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и EITEX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		2.06%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и EITEX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-61.70%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-9.88%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-25.99%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.22%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-14.00%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.60%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и EITEX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.94%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

8.93%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

12.36%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

12.08%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

13.69%

+5.47%