PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с FEDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKPX с FEDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX).

FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. FEDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и FEDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKPX и FEDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		5.82%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FEDGX с доходностью 5.82%.

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

FEDGX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.17%
С начала года
5.82%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.35%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с FPADXFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX
Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с VOTFEDGX с CNWIXFEDGX с FEDAXFEDGX с FIMKXFEDGX с DEMAXFEDGX с FCNTX

Сравнение комиссий FGKPX и FEDGX

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FEDGX в 2.25%.

FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FGKPX vs. FEDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c FEDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKPXFEDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.53

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.15

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.54

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

13.63

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKPX vs. FEDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FEDGX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и FEDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKPXFEDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.53

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между FGKPX и FEDGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и FEDGX

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности FEDGX в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.60%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и FEDGX

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки FEDGX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и FEDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKPXFEDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-44.26%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.97%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-28.29%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-7.97%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-9.62%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.59%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и FEDGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKPXFEDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.74%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

9.91%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

14.46%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

14.00%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

15.65%

-3.18%