Сравнение FGJEX с TANDX
FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, FGJEX returned 23.50% vs -15.71% for TANDX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGJEX charges 0.46%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности FGJEX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGJEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.18%.
FGJEX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGJEX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 7.66% | 24.15% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.18% | 1.28% |
Correlation
The correlation between FGJEX and TANDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between FGJEX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGJEX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FGJEX
TANDX
Сравнение FGJEX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGJEX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.74 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.98 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | -2.30 | +14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGJEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -1.70 | +3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.01 | +2.80 |
Просадки
Сравнение просадок FGJEX и TANDX
Максимальная просадка FGJEX за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJEX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGJEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -93.93% | +85.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -16.13% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -93.93% | +93.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -20.25% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 6.85% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGJEX и TANDX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) составляет 2.38%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что FGJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGJEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.52% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 7.18% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 9.26% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 595.57% | -584.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 496.55% | -485.71% |
Сравнение комиссий FGJEX и TANDX
FGJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGJEX и TANDX
Дивидендная доходность FGJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности TANDX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.18% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.11% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FGJEX and TANDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (2.52%) compared to FGJEX (2.38%). In terms of maximum drawdown, FGJEX dropped -8.32% vs TANDX's -93.93%.
FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGJEX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор