Сравнение FGIYX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
FGIYX управляется Nuveen. Фонд был запущен 16 дек. 2007 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIYX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIYX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 10.40% | 18.08% | 10.91% | 8.90% | -6.10% | 14.85% | -2.55% | 36.57% | -7.70% | 19.64% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIYX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGIYX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции NELIX немного отстают с 9.35%.
FGIYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.62%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIYX и NELIX
FGIYX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
FGIYX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
FGIYX
NELIX
Сравнение FGIYX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIYX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.06 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.55 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.47 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 6.44 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIYX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.06 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FGIYX и NELIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIYX и NELIX
Дивидендная доходность FGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 9.31% | 10.28% | 7.74% | 2.51% | 6.41% | 7.48% | 1.62% | 12.32% | 6.62% | 6.10% | 8.64% | 3.31% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGIYX и NELIX
Максимальная просадка FGIYX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIYX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIYX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.18% | -28.72% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -8.92% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -19.30% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -28.72% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -4.12% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -4.75% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.03% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIYX и NELIX
Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеют волатильность 4.14% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIYX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.17% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 7.61% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 13.67% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 12.71% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 13.73% | +1.58% |