Сравнение FGI с APHFX

С начала года, FGI показывает доходность -34.56%, что значительно ниже, чем у APHFX с доходностью -1.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FGI Industries Ltd (FGI) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа APHFX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGI и APHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGI и APHFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%.

Максимальная просадка FGI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки APHFX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGI и APHFX.

FGI Industries Ltd (FGI) имеет более высокую волатильность в 37.22% по сравнению с Artisan High Income Fund Class I (APHFX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.