Сравнение FGHMX с PRMTX
FGHMX (Fidelity Advisor Communication Services Class C) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, FGHMX returned 11.25%/yr vs 4.75%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FGHMX charges 1.78%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.
Доходность
Сравнение доходности FGHMX и PRMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGHMX показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -1.73%.
FGHMX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
PRMTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам FGHMX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGHMX Fidelity Advisor Communication Services Class C | 4.49% | 34.91% | 34.57% | 55.30% | -38.91% | 14.78% | 34.11% | 31.72% | -7.48% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.73% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -6.64% |
Correlation
The correlation between FGHMX and PRMTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between FGHMX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGHMX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
FGHMX
PRMTX
Сравнение FGHMX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class C (FGHMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGHMX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.23 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -0.54 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGHMX и PRMTX
Максимальная просадка FGHMX за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGHMX и PRMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGHMX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -66.30% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -17.29% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -20.69% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.03% | -47.17% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -9.49% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -13.93% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 7.43% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGHMX и PRMTX
Fidelity Advisor Communication Services Class C (FGHMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеют волатильность 6.59% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGHMX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 6.81% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 12.43% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.65% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 21.69% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 20.94% | +3.00% |
Сравнение комиссий FGHMX и PRMTX
FGHMX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGHMX и PRMTX
Дивидендная доходность FGHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что меньше доходности PRMTX в 25.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGHMX Fidelity Advisor Communication Services Class C | 12.96% | 7.17% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 5.54% | 3.81% | 35.35% | 8.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.67% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGHMX and PRMTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMTX has higher volatility (6.81%) compared to FGHMX (6.59%). In terms of maximum drawdown, FGHMX dropped -48.03% vs PRMTX's -66.30%.
FGHMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGHMX и PRMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор