PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGETX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGETX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGETX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGETX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		-9.18%17.50%38.90%28.15%-24.87%18.56%24.04%22.43%-18.44%30.02%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, FGETX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции FGETX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.58% соответственно.

FGETX

1 день
-0.85%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.61%
1 год
11.83%
3 года*
20.58%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.10%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с FGETX:
FGETX с DGROFGETX с CSUAXFGETX с FNILXFGETX с FSELXFGETX с FSKAXFGETX с FSPSXFGETX с GLIFX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий FGETX и SSGLX

FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

FGETX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGETX
Ранг доходности на риск FGETX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGETX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGETX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGETX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGETX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGETX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGETX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGETXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.56

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.12

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.00

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

7.90

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGETX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGETX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGETX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGETXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.56

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между FGETX и SSGLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGETX и SSGLX

Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		11.63%10.57%15.99%6.61%0.00%8.54%0.00%0.20%11.00%14.29%1.07%0.59%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FGETX и SSGLX

Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGETXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.87%

-35.88%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.22%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-30.08%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-35.88%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-10.87%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-8.32%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.84%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FGETX и SSGLX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGETXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.44%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.02%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

15.49%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

14.49%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.15%

+2.30%