PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

FGEQ.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.57%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%6.59%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		-0.13%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%
Разные валюты инструментов

FGEQ.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SPP2.DE с доходностью 0.06%.

FGEQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.96%
3 года*
12.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
2.70%
1 месяц
-2.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
4.14%
1 год
13.45%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с IQSA.DESPP2.DE с IS3Q.DE

Сравнение комиссий FGEQ.DE и SPP2.DE

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DESPP2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.82

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

1.66

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

6.49

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.94

-0.26

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и SPP2.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и SPP2.DE

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.82%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-22.60%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-12.08%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.60%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.10%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.62%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.08%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) составляет 3.82%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.56%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

9.35%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

16.45%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

14.60%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

14.60%

+0.22%