PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XWD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XWD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO).

FGEP.TO и XWD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XWD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XWD.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		-1.72%15.25%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у XWD.TO с доходностью -1.72%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XWD.TO

1 день
2.82%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.04%
1 год
14.90%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.37%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares MSCI World Index ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и XWD.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XWD.TO в 0.48%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XWD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XWD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXWD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.87

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.28

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.29

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

5.51

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XWD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XWD.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XWD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXWD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.87

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.85

+0.45

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XWD.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XWD.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.35%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XWD.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XWD.TO в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XWD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXWD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-27.48%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.14%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.52%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.84%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XWD.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXWD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.62%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.28%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

17.14%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

13.66%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.34%

-2.59%