PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XMY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XMY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO).

FGEP.TO и XMY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XMY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XMY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XMY.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		-0.70%9.22%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у XMY.TO с доходностью -0.70%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMY.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.37%
3 года*
9.25%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с FCIN.NEOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с XMW.TOXMY.TO с VMO.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и XMY.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XMY.TO в 0.49%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XMY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XMY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXMY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.31

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.48

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.34

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

1.55

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XMY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XMY.TO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XMY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXMY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.31

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.61

+0.70

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XMY.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XMY.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.91%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XMY.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XMY.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XMY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXMY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-29.00%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-8.05%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.30%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.75%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XMY.TO

Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXMY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.09%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

5.64%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.93%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

9.73%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

11.53%

+1.22%