PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XAW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).

FGEP.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XAW.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		-0.55%15.87%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью -0.55%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
2.89%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.14%
1 год
16.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Сравнение комиссий FGEP.TO и XAW.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXAW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.41

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.40

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

5.92

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XAW.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.97

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.71

+0.60

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XAW.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XAW.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.34%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XAW.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XAW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-27.32%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.29%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.96%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.91%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.89%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.20%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.73%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

17.20%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

13.46%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.08%

-2.33%