PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с VDU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO).

FGEP.TO и VDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и VDU.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		5.69%27.97%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 5.69%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDU.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-3.96%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.14%
1 год
27.17%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и VDU.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VDU.TO в 0.22%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOVDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.20

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.34

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

8.95

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.65

+0.66

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и VDU.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и VDU.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.30%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и VDU.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и VDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-29.19%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.47%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.70%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.99%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и VDU.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.77%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

11.36%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.81%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

13.24%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

14.62%

-1.87%