PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с MEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с MEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO).

FGEP.TO и MEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и MEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и MEQT.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у MEQT.TO с доходностью 1.14%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и MEQT.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MEQT.TO в 0.17%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. MEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c MEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOMEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.68

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.28

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.10

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

9.37

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. MEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEQT.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и MEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOMEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.80

-0.45

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и MEQT.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и MEQT.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM202520242023
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и MEQT.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, примерно равная максимальной просадке MEQT.TO в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и MEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOMEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-15.14%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.19%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.29%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-1.33%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.51%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и MEQT.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.70%, в то время как у Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOMEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.42%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.22%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.62%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

11.90%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

11.90%

+0.85%