PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с FCUV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO).

FGEP.TO и FCUV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и FCUV.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%12.23%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у FCUV.TO с доходностью 1.88%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с XMI.TO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и FCUV.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOFCUV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.89

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.30

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.35

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

4.80

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FCUV.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и FCUV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.89

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и FCUV.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и FCUV.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM202520242023202220212020
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и FCUV.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и FCUV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-16.47%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.90%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.12%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-2.58%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.35%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и FCUV.TO

Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) имеют волатильность 4.70% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.71%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.31%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

19.07%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

15.00%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

14.72%

-1.97%