PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBPX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGBPX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

FGBPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FGBPX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBPX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBPX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I		-0.23%7.16%0.89%6.08%-14.07%-1.15%9.99%9.63%-0.39%3.85%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FGBPX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FGBPX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.58% соответственно.

FGBPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.58%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.16%

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с FGBPX:
FGBPX с NOCBXFGBPX с BNDFGBPX с FCPIXFGBPX с FNILXFGBPX с FSELXFGBPX с FSKAXFGBPX с FXAIX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с VWAHX

Сравнение комиссий FGBPX и VTBNX

FGBPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

FGBPX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

FGBPX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBPX
Ранг доходности на риск FGBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBPX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGBPXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

4.63

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGBPX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBPX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBPX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBPXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между FGBPX и VTBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBPX и VTBNX

Дивидендная доходность FGBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBPX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I		3.53%3.83%3.29%3.19%1.92%1.32%4.76%2.71%2.82%2.12%2.67%2.61%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGBPX и VTBNX

Максимальная просадка FGBPX за все время составила -18.75%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBPX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGBPXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-18.71%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.67%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-18.05%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-18.71%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.91%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.91%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBPX и VTBNX

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.55% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGBPXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.52%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.54%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

4.31%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

5.92%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.91%

+0.07%