Сравнение FGBL.L с GBDV.L
FGBL.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - FGBL.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGBL.L returned 9.29%/yr vs 6.46%/yr for GBDV.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGBL.L charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности FGBL.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGBL.L торгуется в GBp, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGBL.L показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у GBDV.L с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции FGBL.L превзошли акции GBDV.L по среднегодовой доходности: 9.29% против 6.46% соответственно.
FGBL.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 9.29%
GBDV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам FGBL.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 13.76% | 30.51% | 6.22% | 11.15% | 3.62% | 10.79% | -8.84% | 11.01% | -5.93% | 11.89% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.11% | 9.25% | 8.98% | 1.23% | 4.57% | 16.69% | -12.13% | 15.83% | -3.84% | 8.16% |
Correlation
The correlation between FGBL.L and GBDV.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2015 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FGBL.L and GBDV.L has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBL.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
FGBL.L
GBDV.L
Сравнение FGBL.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGBL.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 3.06 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 9.50 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGBL.L и GBDV.L
Максимальная просадка FGBL.L за все время составила -40.36%, примерно равная максимальной просадке GBDV.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBL.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBL.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -40.46% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -6.06% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -13.57% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -16.18% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -34.77% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -11.54% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.96% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBL.L и GBDV.L
Текущая волатильность для First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) составляет 2.11%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что FGBL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBL.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.59% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 6.66% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 8.69% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 11.74% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.05% | -0.13% |
Сравнение комиссий FGBL.L и GBDV.L
FGBL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBL.L и GBDV.L
FGBL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
FGBL.L and GBDV.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBDV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBDV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FGBL.L.
FGBL.L is categorized as Dividend, while GBDV.L is Global Equities. FGBL.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FGBL.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для FGBL.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор