PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBFX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGBFX с VTILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGBFX (Fidelity Global Credit Fund) and VTILX (Vanguard Total International Bond II Index Fund) are both Global Bonds funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGBFX charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VTILX.

Доходность

Сравнение доходности FGBFX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGBFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.37%
1 год
1.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGBFX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
FGBFX
Fidelity Global Credit Fund		0.00%7.82%8.41%7.14%-19.74%2.13%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Correlation

The correlation between FGBFX and VTILX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FGBFX and VTILX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Credit Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с FGBFX:
FGBFX с FXAIXFGBFX с BNDFGBFX с BIZDFGBFX с UDBPXFGBFX с EELDXFGBFX с DFGBXFGBFX с DFGFX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с BNDXVTILX с VWOBVTILX с VOOVTILX с SPSKVTILX с IVSIXVTILX с VBTLXVTILX с IAGG

Доходность на риск

FGBFX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBFX
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBFX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGBFX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBFXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.09

—

Просадки

Сравнение просадок FGBFX и VTILX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGBFXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-15.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGBFX и VTILX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGBFXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.37%

—

Сравнение комиссий FGBFX и VTILX

FGBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBFX и VTILX

Дивидендная доходность FGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VTILX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBFX
Fidelity Global Credit Fund		1.86%3.04%3.68%3.69%6.53%2.53%3.69%3.73%2.67%1.98%2.98%2.72%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.37%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGBFX and VTILX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGBFX и VTILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор