PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFVFX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%5.62%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий FFVFX и FRQHX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FFVFX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.76

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.46

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.40

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

9.49

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между FFVFX и FRQHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и FRQHX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и FRQHX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFVFXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-16.90%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-3.41%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-16.90%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.44%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.88%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.86%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и FRQHX

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFVFXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.11%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

2.93%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

4.65%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

5.52%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

5.77%

+1.86%