PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFVFX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%3.52%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий FFVFX и FNSHX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

FFVFX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.76

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.46

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.34

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

9.69

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между FFVFX и FNSHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и FNSHX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и FNSHX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFVFXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-15.87%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-3.68%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-15.87%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.56%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.09%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.89%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и FNSHX

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFVFXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.45%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

3.30%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

4.89%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

5.27%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

4.81%

+2.82%