Сравнение FFSFX с DRIRX
FFSFX (Fidelity Freedom 2065 Fund) and DRIRX (Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFSFX returned 10.42%/yr vs 2.04%/yr for DRIRX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFSFX charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for DRIRX.
Доходность
Сравнение доходности FFSFX и DRIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFSFX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у DRIRX с доходностью 4.34%.
FFSFX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
DRIRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам FFSFX и DRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 13.84% | 23.76% | 14.01% | 20.54% | -18.28% | 16.54% | 18.08% | 9.00% |
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 4.34% | 9.59% | 4.53% | 7.67% | -17.65% | 7.02% | 16.14% | 4.52% |
Correlation
The correlation between FFSFX and DRIRX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between FFSFX and DRIRX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFSFX vs. DRIRX — Ранг доходности на риск
FFSFX
DRIRX
Сравнение FFSFX c DRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSFX | DRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.76 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 11.56 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSFX | DRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FFSFX и DRIRX
Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки DRIRX в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и DRIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFSFX | DRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -23.69% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -4.09% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -7.60% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -23.69% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -5.61% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.97% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSFX и DRIRX
Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFSFX | DRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.60% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 3.73% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 4.92% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 8.18% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 7.60% | +9.44% |
Сравнение комиссий FFSFX и DRIRX
FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRIRX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSFX и DRIRX
Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности DRIRX в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 5.60% | 5.80% | 4.18% | 3.62% | 7.41% | 4.42% | 3.00% | 2.51% | 2.59% | 1.48% | 1.34% |
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 4.91% | 3.69% | 2.29% | 2.01% | 8.77% | 7.81% | 2.25% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFSFX and DRIRX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFSFX has higher volatility (4.28%) compared to DRIRX (1.60%). In terms of maximum drawdown, FFSFX dropped -31.03% vs DRIRX's -23.69%.
FFSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFSFX и DRIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор