PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRSX с FLYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX).

FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRSX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям FLYRX по среднегодовой доходности: 3.41% против 3.91% соответственно.

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с NFIAXFLYRX с GIFIXFLYRX с ARTUXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX

Сравнение комиссий FFRSX и FLYRX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FLYRX в 0.75%.

FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

FFRSX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRSXFLYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.24

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.42

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.23

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

8.21

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYRX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRSXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.02

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFRSX и FLYRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и FLYRX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FLYRX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и FLYRX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и FLYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRSXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-30.67%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.64%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-6.61%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-19.05%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.60%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.00%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.49%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и FLYRX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.58%, в то время как у Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRSXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.72%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.82%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

2.77%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

2.64%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.57%

-0.33%