PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRIX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRIX с SCFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFRIX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I) and SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FFRIX returned 4.82%/yr vs 4.39%/yr for SCFIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FFRIX charges 0.72%/yr vs 0.67%/yr for SCFIX.

Доходность

Сравнение доходности FFRIX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции FFRIX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 4.82% против 4.39% соответственно.

FFRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.09%
3 года*
7.30%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.82%

SCFIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.44%
3 года*
6.65%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRIX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		1.92%5.54%7.07%11.63%-1.58%5.06%1.64%8.47%0.13%3.86%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		1.42%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Correlation

The correlation between FFRIX and SCFIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.41

The correlation between FFRIX and SCFIX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FFRIX:
FFRIX с FFRHXFFRIX с BFRAXFFRIX с FDAAXFFRIX с DLHIXFFRIX с VMFXXFFRIX с PDIFFRIX с VOO
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с MWHYXSCFIX с FGUMXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с FAGIX

Доходность на риск

FFRIX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRIX
Ранг доходности на риск FFRIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRIX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRIXSCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.36

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
5.51

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.83

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

4.90

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

26.53

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRIX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCFIX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRIXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.34

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и SCFIX

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.12%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и SCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRIXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-13.08%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-1.11%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-1.72%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.92%

-6.30%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-13.08%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-0.51%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.21%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и SCFIX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRIXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.50%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.30%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

1.63%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

2.77%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

3.28%

+0.87%

Сравнение комиссий FFRIX и SCFIX

FFRIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и SCFIX

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SCFIX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		7.03%7.37%6.92%7.47%3.78%2.69%3.80%5.12%4.65%4.00%4.38%3.32%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.32%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Часто задаваемые вопросы

FFRIX and SCFIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRIX has higher volatility (0.60%) compared to SCFIX (0.50%). In terms of maximum drawdown, FFRIX dropped -22.12% vs SCFIX's -13.08%.

SCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRIX и SCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор