Сравнение FFRIX с PSHNX
FFRIX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FFRIX returned 5.30%/yr vs 4.83%/yr for PSHNX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FFRIX charges 0.72%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.
Доходность
Сравнение доходности FFRIX и PSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFRIX показывает доходность 2.12%, а PSHNX немного выше – 2.22%.
FFRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 4.76%
PSHNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFRIX и PSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRIX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I | 2.12% | 5.54% | 7.07% | 11.63% | -1.58% | 5.06% | 1.64% | 8.47% | 0.13% | 1.67% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 2.22% | 7.72% | 7.19% | 8.72% | -2.26% | 3.43% | 0.88% | 7.40% | 0.61% | 0.65% |
Correlation
The correlation between FFRIX and PSHNX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRIX vs. PSHNX — Ранг доходности на риск
FFRIX
PSHNX
Сравнение FFRIX c PSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRIX | PSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.78 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 5.16 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 26.42 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRIX и PSHNX
Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.12%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и PSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRIX | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.12% | -14.53% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -1.14% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -2.83% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.92% | -6.02% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.87% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.22% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRIX и PSHNX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRIX | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.25% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.47% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.87% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.65% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.14% | +1.01% |
Сравнение комиссий FFRIX и PSHNX
FFRIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PSHNX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRIX и PSHNX
Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности PSHNX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRIX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I | 6.97% | 7.37% | 6.92% | 7.47% | 3.78% | 2.69% | 3.80% | 5.12% | 4.65% | 4.00% | 4.38% | 3.32% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 6.06% | 6.27% | 6.43% | 4.95% | 3.47% | 3.17% | 3.95% | 3.65% | 3.13% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFRIX and PSHNX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFRIX has higher volatility (0.77%) compared to PSHNX (0.25%). In terms of maximum drawdown, FFRIX dropped -22.12% vs PSHNX's -14.53%.
PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRIX и PSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор