PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOLX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOLX с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOLX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FFOLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, FFOLX returned 11.93%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFOLX charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности FFOLX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOLX показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции FFOLX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.93% против 25.97% соответственно.

FFOLX

1 день
0.44%
1 месяц
5.44%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.14%
1 год
28.28%
3 года*
19.46%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.93%

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOLX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class		12.25%21.44%14.19%19.95%-18.18%15.98%16.51%26.01%-7.20%20.57%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between FFOLX and VITAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.85

The correlation between FFOLX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOLX и VITAX

Секторы
FFOLX
VITAX

Технологии

25.9%
98.5%

Финансовые услуги

17.1%
0.5%

Промышленность

11.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
0.1%

Здравоохранение

9.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.7%
0.3%

Сырьевые материалы

4.1%
0.0%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

FFOLX
25.9%
VITAX
98.5%

Финансовые услуги

FFOLX
17.1%
VITAX
0.5%

Промышленность

FFOLX
11.7%
VITAX
0.4%

Потребительский циклический сектор

FFOLX
9.4%
VITAX
0.1%

Здравоохранение

FFOLX
9.1%
VITAX
0.0%

Коммуникационные услуги

FFOLX
8.0%
VITAX
0.5%

Потребительский защитный сектор

FFOLX
5.2%
VITAX

-

Энергетика

FFOLX
4.7%
VITAX
0.3%

Сырьевые материалы

FFOLX
4.1%
VITAX
0.0%

Коммунальные услуги

FFOLX
2.8%
VITAX

-

Недвижимость

FFOLX
2.1%
VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFOLX:
FFOLX с FIOFXFFOLX с FFOPXFFOLX с FXAIXFFOLX с VTIVXFFOLX с SPYFFOLX с VOOFFOLX с FNSFX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

FFOLX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOLX
Ранг доходности на риск FFOLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOLX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOLXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.18

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.86

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.00

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

12.75

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOLX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOLX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOLX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOLXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.67

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FFOLX и VITAX

Максимальная просадка FFOLX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOLX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOLXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-54.81%

+24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-16.38%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-27.38%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-35.10%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-35.10%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-8.02%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.13%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOLX и VITAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FFOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOLXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.01%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

16.09%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

20.61%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

25.39%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

24.84%

-9.68%

Сравнение комиссий FFOLX и VITAX

FFOLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOLX и VITAX

Дивидендная доходность FFOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class		1.93%2.06%2.04%1.98%2.08%2.03%1.97%14.93%2.30%1.94%2.05%2.02%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FFOLX and VITAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.01%) compared to FFOLX (3.43%). In terms of maximum drawdown, FFOLX dropped -30.72% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOLX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор