PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с FGT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNOX с FGT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Finsbury Growth & Income Trust (FGT.L).

FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Finsbury Growth & Income Trust (FGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNOX и FGT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%
FGT.L
Finsbury Growth & Income Trust		-11.95%1.10%5.10%9.43%-16.06%5.93%2.35%26.72%-6.51%33.05%
Разные валюты инструментов

FFNOX торгуется в USD, в то время как FGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FGT.L с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции FGT.L по среднегодовой доходности: 10.18% против 3.36% соответственно.

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%

FGT.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-11.95%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-13.04%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Finsbury Growth & Income Trust

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с FGT.L:
FGT.L с LWDB.LFGT.L с 100D.LFGT.L с CTY.LFGT.L с FTAD.LFGT.L с SWDA.LFGT.L с IIPRFGT.L с HMWO.L

Доходность на риск

FFNOX vs. FGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FGT.L
Ранг доходности на риск FGT.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGT.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGT.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGT.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGT.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGT.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c FGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Finsbury Growth & Income Trust (FGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNOXFGT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.69

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.83

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.89

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.58

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

-1.28

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNOX vs. FGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FGT.L равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNOXFGT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.69

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.11

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.18

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между FFNOX и FGT.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FGT.L

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FGT.L в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
FGT.L
Finsbury Growth & Income Trust		3.96%2.46%2.19%2.22%2.15%1.86%1.90%1.84%2.03%1.83%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FGT.L

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки FGT.L в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FGT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNOXFGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-53.70%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-22.64%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.14%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

-35.60%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-22.33%

+16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.74%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

10.24%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FGT.L

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Finsbury Growth & Income Trust (FGT.L) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNOXFGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.69%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

12.83%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

19.32%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

17.92%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

19.02%

-4.50%