PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с VWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L).

FFND и VWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. VWRD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и VWRD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-1.38%22.38%17.65%22.31%-18.19%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью -1.38%.

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
2.93%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
22.03%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPI
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Сравнение комиссий FFND и VWRD.L

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.

FFND
The Future Fund Active ETF
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

FFND vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDVWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.98

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.47

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

9.84

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VWRD.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.76

-0.64

Корреляция

Корреляция между FFND и VWRD.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и VWRD.L

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VWRD.L в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.40%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Просадки

Сравнение просадок FFND и VWRD.L

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и VWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNDVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-33.83%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.45%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.54%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-4.66%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.21%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и VWRD.L

The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеют волатильность 5.90% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNDVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.74%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.21%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

15.45%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

15.22%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

15.64%

+9.70%