Сравнение FFIX.NEO с BND.TO
FFIX.NEO (Fidelity All-in-One Fixed Income ETF) and BND.TO (Purpose Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FFIX.NEO returned 4.05% vs 5.54% for BND.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIX.NEO и BND.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIX.NEO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у BND.TO с доходностью 1.60%.
FFIX.NEO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам FFIX.NEO и BND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 1.77% | 2.76% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 1.60% | 4.58% |
Correlation
The correlation between FFIX.NEO and BND.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIX.NEO vs. BND.TO — Ранг доходности на риск
FFIX.NEO
BND.TO
Сравнение FFIX.NEO c BND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIX.NEO | BND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.94 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.99 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIX.NEO и BND.TO
Максимальная просадка FFIX.NEO за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки BND.TO в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIX.NEO и BND.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIX.NEO | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -16.55% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.87% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.06% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.10% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.70% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIX.NEO и BND.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) составляет 1.08%, в то время как у Purpose Global Bond Fund (BND.TO) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что FFIX.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIX.NEO | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.20% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 2.72% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.12% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 5.10% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 5.15% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIX.NEO и BND.TO
Дивидендная доходность FFIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BND.TO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.82% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.67% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 3.88% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFIX.NEO and BND.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFIX.NEO и BND.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор