PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIKX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIKX с FRQIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFIKX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFIKX returned 9.89%/yr vs 2.77%/yr for FRQIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFIKX charges 0.08%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности FFIKX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIKX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 3.60%.

FFIKX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.28%
1 год
26.81%
3 года*
19.02%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

FRQIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.60%
1 год
9.10%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.77%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIKX и FRQIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		11.87%21.48%14.23%19.88%-18.16%15.96%16.50%8.57%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%4.18%

Correlation

The correlation between FFIKX and FRQIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.80

The correlation between FFIKX and FRQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с FFIKX:
FFIKX с FFIJXFFIKX с FXAIXFFIKX с FFLDXFFIKX с VTIFFIKX с TVIIXFFIKX с SWYOXFFIKX с SPY
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с RFFTXFRQIX с FCQTXFRQIX с FZTKXFRQIX с FFFAXFRQIX с FHKEXFRQIX с FASGX

Доходность на риск

FFIKX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIKX
Ранг доходности на риск FFIKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIKX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIKX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFIKXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.15

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.76

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

11.55

+1.77

FFIKX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIKX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIKX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIKX и FRQIX

Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIKXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-38.01%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-3.43%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-5.21%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-17.04%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.42%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.42%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.82%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIKX и FRQIX

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FFIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIKXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

1.68%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

3.67%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

4.36%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

5.60%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

5.34%

+11.51%

Сравнение комиссий FFIKX и FRQIX

FFIKX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIKX и FRQIX

Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FRQIX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		1.69%1.93%1.92%1.91%2.01%1.80%1.81%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.22%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%

Часто задаваемые вопросы

FFIKX and FRQIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIKX has higher volatility (5.10%) compared to FRQIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FFIKX dropped -30.68% vs FRQIX's -38.01%.

FFIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIKX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор