Сравнение FFH.TO с TIH.TO
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 20.90%/yr for TIH.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и TIH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у TIH.TO с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям TIH.TO по среднегодовой доходности: 15.19% против 20.90% соответственно.
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
TIH.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 20.90%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и TIH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 26.82% | 48.42% | -0.52% | 20.67% | -13.29% | 29.90% | 28.45% | 32.28% | 0.04% | 32.10% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and TIH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between FFH.TO and TIH.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.62B
TIH.TO:
CA$17.23B
FFH.TO:
$205.21
TIH.TO:
CA$6.29
FFH.TO:
7.89
TIH.TO:
33.31
FFH.TO:
0.13
TIH.TO:
2.74
FFH.TO:
1.22
TIH.TO:
3.21
FFH.TO:
1.40
TIH.TO:
5.14
FFH.TO:
$29.34B
TIH.TO:
CA$5.34B
FFH.TO:
$6.18B
TIH.TO:
CA$1.39B
FFH.TO:
$7.83B
TIH.TO:
CA$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. TIH.TO — Ранг доходности на риск
FFH.TO
TIH.TO
Сравнение FFH.TO c TIH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFH.TO | TIH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.89 | -7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 23.19 | -23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и TIH.TO
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки TIH.TO в -39.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и TIH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -39.19% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -10.90% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -18.53% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -22.17% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -25.45% | -30.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -7.75% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -8.17% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 3.22% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и TIH.TO
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.60% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 20.35% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 24.92% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 21.43% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 22.98% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и TIH.TO
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TIH.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и TIH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Toromont Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и TIH.TO
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and TIH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и TIH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор