PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFYX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFYX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

FFFYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFYX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFYX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C		-1.22%27.84%12.53%18.08%-18.94%14.82%16.41%25.42%-9.22%20.44%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Доходность по периодам

С начала года, FFFYX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FFFYX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 10.40% против 7.49% соответственно.

FFFYX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.53%
1 год
25.21%
3 года*
16.48%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.40%

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FFFYX:
FFFYX с FXAIXFFFYX с PTDIXFFFYX с PDAHXFFFYX с FIRMXFFFYX с PMTIXFFFYX с FRKMXFFFYX с FSKAX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий FFFYX и URTRX

FFFYX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

FFFYX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFYX
Ранг доходности на риск FFFYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFYX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFYX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFYXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.58

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.25

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.11

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.81

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFYX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFYX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFYX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFYXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между FFFYX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFYX и URTRX

Дивидендная доходность FFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C		9.80%9.68%0.92%0.80%10.23%9.02%4.86%6.25%10.95%3.72%3.98%2.96%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FFFYX и URTRX

Максимальная просадка FFFYX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFYX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFYXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.62%

-34.10%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-6.63%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-19.52%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

-23.56%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-3.84%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-4.19%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.43%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFYX и URTRX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FFFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFYXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.55%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

5.46%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

8.89%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

9.67%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

10.33%

+5.17%