PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFQX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFQX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FFFQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFQX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFQX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFQX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M		-1.12%22.44%13.11%18.59%-18.53%15.46%16.93%26.02%-8.66%21.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFFQX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FFFQX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.41% против 3.73% соответственно.

FFFQX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.89%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.41%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FFFQX:
FFFQX с VFORXFFFQX с FNILXFFFQX с FRHMXFFFQX с FRQKXFFFQX с FSKAXFFFQX с FXAIXFFFQX с FYTKX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FFFQX и FRAMX

FFFQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FFFQX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FFFQX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFQX
Ранг доходности на риск FFFQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFQX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFQX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFQX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFQXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.30

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.22

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

8.81

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFQX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFQX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFQX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFQXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между FFFQX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFQX и FRAMX

Дивидендная доходность FFFQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFQX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M		5.86%5.79%1.25%1.08%10.39%9.23%5.07%6.49%11.27%4.06%4.30%3.45%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FFFQX и FRAMX

Максимальная просадка FFFQX за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFQX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFQXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-33.94%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-3.45%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-16.31%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-16.31%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-2.47%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.86%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.87%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFQX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFQXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.14%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

2.95%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

4.64%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

5.22%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

4.48%

+10.95%