PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFIX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFIX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FFFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFIX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFIX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I		0.19%23.01%13.79%19.24%-18.13%15.96%16.62%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FFFIX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FFFIX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.19%
6 месяцев
2.86%
1 год
21.30%
3 года*
16.26%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.10%

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FFFIX:
FFFIX с FXAIXFFFIX с PRWCXFFFIX с VTIVXFFFIX с FRAMXFFFIX с FCNTXFFFIX с FCQTXFFFIX с FFGZX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FFFIX и PADLX

FFFIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FFFIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFIX
Ранг доходности на риск FFFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFIXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.46

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.25

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

9.74

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFIX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFIX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFIXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между FFFIX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFIX и PADLX

Дивидендная доходность FFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности PADLX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I		6.22%6.23%0.28%1.38%10.86%9.63%5.33%6.99%11.77%4.73%4.81%4.00%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFIX и PADLX

Максимальная просадка FFFIX за все время составила -56.61%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFIX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFIXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.61%

-18.87%

-37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.63%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-18.87%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.66%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.95%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.07%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFIX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFIXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.04%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

3.28%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

5.82%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

6.63%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

7.55%

+7.86%