PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFIX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFIX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FFFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFIX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFIX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I		-0.89%23.01%13.79%19.24%-18.13%15.96%17.59%9.39%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFFIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FFFIX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.02%
1 год
20.60%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.98%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FFFIX:
FFFIX с FXAIXFFFIX с PRWCXFFFIX с VTIVXFFFIX с FCNTXFFFIX с FFGZXFFFIX с FNILXFFFIX с FRAMX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FFFIX и FRHMX

FFFIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FFFIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFIX
Ранг доходности на риск FFFIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFIXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.75

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.45

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.38

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.46

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFIX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFIX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFIXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между FFFIX и FRHMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFIX и FRHMX

Дивидендная доходность FFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I		6.29%6.23%0.28%1.38%10.86%9.63%5.33%6.99%11.77%4.73%4.81%4.00%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFIX и FRHMX

Максимальная просадка FFFIX за все время составила -56.61%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFIX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFIXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.61%

-15.96%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-3.42%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-15.96%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-2.45%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.58%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFIX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFIXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

2.13%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

2.94%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

4.63%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

5.23%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

5.14%

+10.27%