PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFIX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FFFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I		-3.74%23.01%13.79%19.24%-18.13%15.96%17.59%26.58%-8.16%21.67%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFFIX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FFFIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.66% против 3.65% соответственно.

FFFIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.73%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.66%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FFFIX:
FFFIX с FXAIXFFFIX с PRWCXFFFIX с VTIVXFFFIX с FFGZXFFFIX с FNILXFFFIX с FSKAXFFFIX с FSPSX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий FFFIX и FRAMX

FFFIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FFFIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFIX
Ранг доходности на риск FFFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.09

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.00

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

8.06

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между FFFIX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFIX и FRAMX

Дивидендная доходность FFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I		6.47%6.23%0.28%1.38%10.86%9.63%5.33%6.99%11.77%4.73%4.81%4.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FFFIX и FRAMX

Максимальная просадка FFFIX за все время составила -56.61%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.61%

-33.94%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-3.45%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-16.31%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-16.31%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-3.20%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.87%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.86%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFIX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.96%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

2.86%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

4.59%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

5.21%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

4.47%

+10.91%