PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с FHATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с FHATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FHATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и FHATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и FHATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-9.98%
FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund		-0.31%16.87%11.20%15.29%-17.26%11.13%15.04%22.58%-12.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FHATX с доходностью -0.31%.

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

FHATX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.79%
1 год
14.86%
3 года*
12.10%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Fidelity Freedom Blend 2030 Fund

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с FHATX:
FHATX с FXIFXFHATX с FTANXFHATX с VFINXFHATX с TRRJXFHATX с FIHFXFHATX с AAETXFHATX с PBPNX

Сравнение комиссий FFFEX и FHATX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FHATX в 0.46%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund

Доходность на риск

FFFEX vs. FHATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FHATX
Ранг доходности на риск FHATX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHATX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHATX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHATX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHATX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHATX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c FHATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXFHATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.02

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.93

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

8.49

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. FHATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHATX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и FHATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXFHATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между FFFEX и FHATX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и FHATX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FHATX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
FHATX
Fidelity Freedom Blend 2030 Fund		3.01%3.00%4.18%2.22%5.68%7.21%4.46%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и FHATX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки FHATX в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и FHATX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXFHATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-24.70%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.98%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-24.67%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.95%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-5.45%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и FHATX

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) имеют волатильность 4.58% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXFHATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

6.65%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.91%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

10.79%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

12.37%

-0.99%