Сравнение FFEIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
FFEIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 1992 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | -1.94% | 14.58% | 12.12% | 10.90% | -6.42% | 25.69% | -4.51% | 26.17% | -9.49% | 17.15% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEIX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFEIX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции NEIMX немного отстают с 9.24%.
FFEIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.33%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEIX и NEIMX
FFEIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
FFEIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
FFEIX
NEIMX
Сравнение FFEIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.65 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.32 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.49 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 12.55 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.65 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FFEIX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEIX и NEIMX
Дивидендная доходность FFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | 7.21% | 7.37% | 10.69% | 5.21% | 9.21% | 9.28% | 1.59% | 7.34% | 10.85% | 13.03% | 16.86% | 10.51% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FFEIX и NEIMX
Максимальная просадка FFEIX за все время составила -50.50%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.50% | -92.94% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.78% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -92.94% | +71.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -92.94% | +53.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -90.08% | +84.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -9.92% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.14% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEIX и NEIMX
Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.05% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.52% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.65% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 576.30% | -560.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 407.62% | -389.58% |